1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
本课题的意义、国内外研究概况、应用前景等（列出主要参考文献）（一）课题意义投资组合保险的理论兴起于二十世纪八十年代，伴随着期权理论应用的发展，投资组合保险已逐渐成为一种盛行的资产分配策略，该策略对于市场风险承受力弱投资者来说，是一种很好的投资策略。
1973年布莱克和斯科尔斯提出了期权定价公式，这给投资策略的创新提供了一个新方向。
组合保险策略最初是通过股票和卖权的组合来达到规避股票组合价值下跌的风险。
2. 研究的基本内容和问题
研究的目标、内容和拟解决的关键问题（一）、研究目标20世纪80年代起，有大量的学者和国际大型金融机构的投资部门投入到了投资组合保险的研究之中。
他们在传统投资组合保险的基础上，不断地修正或提出新的策略，使得投资组合保险适应不同市场状况，并降低投资组合的风险。
传统的投资组合保险策略大致可以分为两类：一类是以black以期权为基础的投资组合保险。
3. 研究的方法与方案
研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析1、研究方法本研究采用了经济学研究的基本方法：文献研究与实证分析相结合的研究方法，实证分析为主，文献研究为辅。
（1）、文献研究法文献研究法是根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。
文献研究法被子广泛用于各种学科研究中。
4. 研究创新点
特色或创新之处本文的特色或创新之处主要有两方面1、对传统投资组合保险策略的改进；在传统投资组合保险策略中引入新的调整因子，增强投资组合保险策略的避险功能，提高收益率。
2、在实证研究中采用最新的样本数据在 CPPI 和 TIPP 的实证设计中采用了 2010 年至 2015年沪深 300 股指期货以及上证指数为股票组合的最新数据为样本数据，提高模型的实际应用价值。
5. 研究计划与进展
研究计划及预期进展任务名称 时间理论知识储备 2015.12.012015.12.15收集、查找、整理数据 2015.12.182015.12.31改进CPPI和TIPP策略模型 2016.01.102016.01.17实证研究及绩效分析 2016.01.182016.01.31完成中期检查材料 2016.03.012016.03.10完善模型 2016.03.112016.03.14撰写论文，完成论文初稿 2016.03.152016.04.20修改论文，完成论文定稿 2016.04.222016.05.10
