商业银行房地产信贷风险度量研究开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一、课题意义

商业银行是我国最主要的存贷款金融机构之一，而信贷风险是金融风险最古老的风险，也是商业银行和其他金融机构所面临的最主要的风险。商业银行存贷款业务中，房地产信贷占到较大部分比例，而房地产业具有的投资规模大,开发周期长,消费周期长,资本占用量大和回收时间慢等特点,使得房地产业需要大量的商业银行信贷支持。房地产业更是我国关乎民生的国家大事，所以研究商业银行房地产信贷风险管理和规避具有重要的意义。

我国房地产开发投资、房地产销售所需要的资金大部分都来自银行。银行也有相当比例的贷款发放到房地产行业。这样,银行信贷资产的质量在很大程度上受房地产信贷资产质量的影响。房地产业的风险绝大部分都转嫁到了银行。加强对这部分风险的分析与管理,对控制我国商业银行的资产不良率,提高其资产质量有重要意义。

2. 研究的基本内容和问题

一、研究目标、内容

本文在阐明研究背景和意义并提出研究问题之后,在结合国内外研究现状的基础上,首先全面、系统的阐述了房地产信贷的基本概念、信贷风险现状以及房地产信贷风险管理的一般程序其次从房地产信贷风险的识别、评价角度,具体分析了如何识别风险、计量风险以及风险评价指标和模型的建立。利用logistic回归方法建立回归模型进行风险的评价，进一步用实证来分析影响因素对我国商业银行房地产信贷风险的影响程度，以及对房地产信贷风险的预测。最后提出一些预防房地产信贷风险的政策和建议，从而尽可能地避免房地产信贷风险的发生。

二、拟解决的关键问题

3. 研究的方法与方案

一、研究方法

本文在研究方法上，在实证分析方面，利用 logistic 模型的基本思想构建了商业银行房地产信贷风险度量模型，基于该模型对商业银行房地产信贷风险进行评价，使得研究更加具有实际意义。

其次采用定性分析和定量分析相结合的方法，对我国商业银行房地产信贷业务的发展现状与趋势进行总结分析，归纳了导致房地产信贷风险生成的外部与内部原因，提出适合我国发展状况的房地产信贷风险管理与控制的对策。

二、技术路线

三、实验方案及可行性分析

相关参考文献已经获得，可以了解商业银行房地产信贷的基本概念以及相关现状。实证分析所要求数据也可通过房地产上市公司近年年报获得，可以通过构建 Logistic 模型对风险进行回归评估，从而对商业银行房地产信贷中存在的问题提出建议。

4. 研究创新点

本文在实证时把企业的财务数据和宏观经济数据结合起来进行了考虑，而没有只仅仅考虑企业的财务数据或只考虑宏观经济数据。在实证分析时，本文对房地产上市企业2012年相关数据指标利用Logistic回归方法建立回归模型，然后将2014年数据代入模型验证其准确性，而后提出现阶段如何才能有效解决突出问题，并在对我国现有防范措施进行反思的基础上提出房地产信贷风险的控制策略。

5. 研究计划与进展

本文预期在2016年1月10日前完成开题报告，3月11日前完成论文数据资料的收集、数据的分析等工作，并完成中期检查。预期在4月22日前完成论文草稿，经过指导老师的审核和修改，于5月11日前完成论文定稿。相关论文答辩及论文终稿将在5月底全部完成。