1. 研究目的与意义
研究背景
期货市场是现货市场发展到一定程度的产物，19世纪中期，芝加哥已经发展成为美国中西部最重要的商品集散地，大量的农产品在芝加哥进行买卖。在当时的现货市场上，谷物的价格随着季节的交替频繁变动。每年谷物收获季节，生产者将谷物运到芝加哥寻找买主，使市场饱和，价格暴跌。当时又缺少足够的存储设施，到了第二年春天，谷物匮乏，价格上涨，消费者的利益又受到损害，这就迫切需要建立一种远期定价机制以稳定供求关系，而期货市场正是在这种背景下应运而生。
迄今为止，国际上仍然在交易的农产品期货有21大类、192个品种，占期货市场相当一部分。从我国的情况来看，农产品期货品种也仍然是我国期货市场的主流，大连商品交易所的大豆品种是目前国内最活跃的大宗农产品期货品种，大商所现已成为国内最大的农产品期货交易所，世界非转基因大豆期货交易中心和价格发现中心。
2. 研究内容和预期目标
主要研究内容
本文首先梳理此次研究背景以及意义，第二部分回顾期货价格发现功能的相关研究文献现状及本文创新之处；其次对期货价格发现功能进行理论分析，再者通过相关性分析、adf检验、协整检验、ecm检验、var检验以及格兰杰因果检验对大豆市场价格发现功能进行实证研究；最后对其提出风险控制相关的建议。 预期目标
大豆期货价格和现货价格之间存在长期协整关系。大豆期货价格和现货价格之间存在单向格兰杰关系。大豆期货市场价格发现功能基本发挥。
3. 研究的方法与步骤
研究方法：
1、相关性分析
2、adf检验
3、协整检验
4. 参考文献
[1]anonymous. research and markets: new report examines the five year outlook for china's wheat industry[j]. m2 presswire,2008.
[2] anonymous. research and markets: report predicts china's wheat price will rise in 2009, with the possibility of advance in the whole grain price[j]. m2 presswire,2009.
[3]fama.efficient capital market:a review of thcory and empirical work [j].the journal of finance,1970,(25):383-417.
5. 计划与进度安排
1、在2022年底前与指导教师进行见面接触，就论文的选题方向和选题思路进行初步交流以，了解学术信息和动态，对相关学术文献进行初步的梳理。2、2022年2月24日至4月3日：接受任务书、进行资料收集、文献检索，查阅参考文献，开展相关调研及前期研究；3、2022年4月4日：提交前期研究报告和开题报告（含打印稿，A4纸）；4、2022年4月5日至4月9日：修改开题报告，组织开题答辩。5、2022年4月10日至6月10日：撰写论文、修改论文。5月10日前完成初稿，之后根据指导老师意见修改论文，6月10日前交定稿论文（含电子稿和打印稿）。6、2022年6月11日至6月13日：论文评阅教师评阅论文，学生准备答辩提纲制作答辩PPT。7、2022年6月14日至6月16日：论文答辩。具体时间另行通知
