1. 研究目的与意义
1研究背景
党的十八届三中全会提出“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”的总要求,以及“完善人民币汇率市场化形成机制,加快推进利率市场化”的金融改革具体方向。利率作为资金的价格,在金融市场中处于至关重要的地位,要使市场在资金配置中发挥决定性作用,那就必须实现利率市场化。上个世纪七八十年代,国际上许多国家开始陆陆续续进行利率市场化改革。最早是德国在20世纪60年代全面放松利率管制,美国在上个世纪80年代完成利率市场化进程,紧接着,日本也在90年代完成利率改革。1993年,党的十四大提出,中国利率改革的长远目标是:建立以市场资金供求为基础,以中央银行基准利率为调控核心,由市场资金供求决定各种利率水平的市场利率体系的市场利率管理体系。至此,我国正式确立了利率市场化改革的基本设想。并在1996年,以放开银行间同业拆借市场利率为突破口,正式启动利率市场化改革。之后的二十年当中,持续以循序渐进的方式不断推进利率市场化改革。进入21世纪之后,宏观经济变动频繁,中央银行不断调整利率政策,利率市场化进程逐步加快。 2015年10年23日,中国人民银行规定,自10月24日起,下调金融机 构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制,加强央行对利率体系的调控和监督指导,提高货币 政策传导效率。与此同时,中国的利率市场化进程迈出决定性一步,预示着我国化已基本完成。
尽管中国利率市场已经日趋成熟,然而整个改革工作给金融机构带来的危害已经初 步显露,所以我们必须认真对待利率市场化改革过程中出现的各种风险。目前我国正处 于深化改革的阶段,利率市场化建设工作将深入进行,最大限度的降低银行危机出现, 确保金融行业稳定,这将是我国有关部门的侧重点,对我国综合国力的提升具有重要意义。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：利率市场化改革一直都是世界各国市场经济发展的重要目标之一。利率市场化的目的是使市场利率能够真实地反映资金成本与供求的关系,更加有效地发挥利率市场化改革带来的经济杠杆作用。在此背景下，传统的商业银行面临的风险和挑战不可避免，利率的波动一定会对银行的资产和负债造成影响，从而会产生诸如流动性风险、操作风险，甚至信用风险，也就是说经济环境的变化，会给银行造成新的风险特点，银行要做好研究，适应新环境。
本文将借鉴国外利率市场化改革的经验与银行风险监管的策略,对我国利率市场化改革中的商业银行风险管理展开探讨,总结利率市场化改革对银行风险的影响,剖析利率市场化条件下银行风险管理存在的新问题,针对国际国内的新形势,立足我国基本国情,提出我国利率市场化下防范银行风险与危机以及提升监管效率的可行性建议。本文首先对利率市场化、银行风险与银行监管的相关理论进行综述和评价,分析利率市场化对银行风险的影响机理和传导机制,探讨利率市场化条件下银行监管的必要性、目标、基本原则及主要内容,为后文实证分析提供理论支持。在此基础上,立足国际实践,探讨世界上典型国家的利率市场化改革进程及其影响银行业风险机制,总结别国渐进型利率市场化条件下银行风险和银行危机的经验教训。其次,从发达国家利率市场化过程中的银行监管层面入手,分别探讨美国、日本等国利率市场化条件下应对银行风险和银行危机的监管政策发展历程、现状及其效果。在此基础上,运用50个国家的经济数据实证分析在利率市场化下银行监管对银行危机的治理机制中的有效性。在总结国外利率市场化条件下银行风险及其监管经验的基础上,研究我国利率市场化的历程、特点、成效及金融格局的重大变化,并进一步分析利率市场化改革对我国商业银行带来的风险及其特征。以近十年年我国多家上市中小商业银行为硏究对象，包括中小商业银行，地方商业银行，城市商业银行等建立多元线性回归模型,基于银行传统盈利空间缩小即净利差降低的现实,对利率市场化过程中我国商业银行的风险进行实证分析。最后,针对利率市场化条件下我国商业银行面临的风险与危机,本文深入探讨了应对商业银行风险的监管政策及其效。通过对我国商业银行监管的历史变迁过程进行划分,总结各个阶段我国商业银行监管的特征及其现实基础,探讨我国商业银行监管体系的基本框架及存在的问题。然后通过分析利率市场化对我国商业银行监管的挑战及商业银行有效监管的基本原则,梳理我国商业银行监管改革的方向,并提出完善我国商业银行监管体系的对策。研究结果表明,我国商业银行监管应实现功能化,走向开放性的监管道路,构建宏观审慎监管体系,建立事前防范危机的坚强防线。
3. 研究的方法与步骤
定量研究与定性研究相互融合。在本文中,主要采用定性研究,将定量研究作为辅助性办法。运用定性研究的办法,分析利率市场化对银行风险的影响机理与传导机制,探讨讠利率市场化与银行风险的关系;运用定量分析法,结合面板数据实证分析国内外利率市场化对银行风险和监管的影响,以大量统计数据、统计资料、图表佐证。
历史分析与比较分析。运用历史分析阐述国内外利率市场化改革条件下银行业的风险及其监管演变历程,对国际监管的相关变化加以了解,借助比较的策略,对各个国家银行监管体系模式的要特点及存在的差异,探讨中国银行监管存在的系列问题,并提出相应对策建议。
规范研究与实证分析相互结合。在本次研究的过程中,笔者主要采用规范研究的办法,应适当进行实证分析。借助规范研究的有关理论与方法,对利率市场化过程中银行风险的变化情况展开分析,总结相关的影响因素。对现代银行监管理论展开研究,并结合中国国情提出完善银行监管体系的政策建议。运用实证分析利率市场化对银行风险承担和监管效果的影响。
4. 参考文献
[1]樊卫东.中因利率市场化研究[d].中国社会科学院研究生院.2002
[2]巴曙松,严敏,王月香.我国利率市场化对商业银行的影响分析[j].华中师范大学学报.2013(04):27-37
[3]谢宁馨.利率市场化对商业银行盈利能力影响—基于我国16家上市商业银行的实证研究[d].北京外国语大学.2017
5. 计划与进度安排
第一阶段 20017-11-17至2022-12-25，教师下达任务书，明确选题；
第二阶段 2022-12-26至2022-03-05，收集文献实证资料，进行调研；
第三阶段 2022-03-05至2022-04-01，进行前期研究，完成前期研究报告；
