1. 研究目的与意义
1.研究背景
2006年10月31日，沪深300股指期货的仿真交易开始运行，这意味中国第一个股指期货出炉，中国金融衍生品市场迈出了具有里程碑意义的一步。经过仿真交易系统近3年的运行，股指期货交易品种正式在我国发行。
股指期货的推出，是金融衍生品的一小步，却是中国资本市场的一大步。中国股指期货是在经过长达十多年的筹备后，在我国与世界经济金融形势都相对稳定的情况下，才进入了我国金融历史舞台。2010年4月16日，沪深300股指期货正式上市，作为一种高效的对冲股市系统风险、发现价格的金融工具，股指期货对于广大投资者和市场参与者来说，还是一个新鲜事物。为此，本文将借鉴国外成熟市场的运行经验，对股指期货加以研究分析，以沪深300股指期货为例，确定影响其价格波动的主要因素，并为投资者提供合理的投资意见。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：本文研究采用的是实证分析。先了解国内外文献对沪深300股指期货价格变动因素的研究，选取沪深300指数、GDP、货币政策、通胀水平等可能影响沪深300股指期货价格变动的因素，查询最新的数据信息构成时间序列，然后检验平稳性，序列稳定后建立VAR、GARCH等模型，进行脉冲反应、方差分解分析等，研究这些因素对沪深300股指期货价格影响的大小。
预期目标：本文研究的预期目标是期望通过研究得出影响沪深300股指期货价格变动的主次要因素，根据实证研究得出的结论总结沪深300股指期货发展历程的不足和对未来的展望，为期货投资者提出合理的投资建议，以期投资者能够熟悉投资组合，合理谨慎投资，规避各种影响因素带来的风险。3. 研究的方法与步骤
1.熟悉相关理论研究现状，研究方法，利用维普、清华同方cnki等数据库参阅国内外相关文献，然后深入比较研究国内外学者对这一主题研究的历史、现状，并进行归纳、分析各主要理论派别的主要观点和思想。
2.分析股指期货市场的现状，结合国内外股指期货的相关研究，总结出影响沪深300股指期货价格波动的一系列因素，确定本文的研究方向和方法。
3.筛选影响股指期货价格的因素，如cpi、沪深300指数、gdp、货币政策、通胀水平等，并对这些影响因素进行层次分析。
4. 参考文献
[1] 李庆华.计量经济学[m].北京:中国经济出版社, 2005.
[2] 张晓桐.eviews使用指南与案例[m].机械工程出版社，2008.
[3] 肖志勇,刘涛.基于var模型的我国货币政策有效性实证分析[j].上海:复旦大学出版社，2001.
5. 计划与进度安排
第一阶段 2022-02-01至2022-02-24，教师下达任务书，明确选题；第二阶段 2022-02-25至2022-03-05，利用实习机会完成论文预研究，收集实证资料，进行调研；第三阶段 2022-03-06至2022-04-01，进行前期研究，完成前期研究报告；第四阶段 2022-04-02至2022-04-07，完成开题报告；第五阶段 2022-04-08至2022-05-07，完成论文初稿，补充资料等工作，完成论文二稿；第六阶段 2022-05-08至2022-06-09，论文再修改、定稿；第七阶段 2022-06-10至 2022-06-16，论文打印、装订，准备答辩，答辩等工作。
