复合相依离散时风险模型的破产概率估计开题报告

1. 研究目的与意义

研究背景：

在金融市场中，保险业是一种特殊的经营风险的金融服务行业。对于保险公司来说，最重要的经营能力莫过于拥有足够的偿付能力，缺乏这种能力就会给企业带来巨大的风险。作为现代风险理论中不可或缺的一部分，破产理论可以对保险公司偿付能力风险作出预测，它可以运用多种工具，在一系列合乎现实情况假设的基础上，建立风险模型来进行推导和分析。其中，在索赔额变量和索赔间隔时间随机变量具有相依性的假设下研究破产问题更加地贴近现实，本论文讨论的即为这种相依风险模型，并给出相关破产概率的估计。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

在风险理论中，风险度量和风险控制是风险管理人员考虑的重要问题，此问题的研究有利于更好的管理保险产品，是保险业健康的发展，本论文具体研究内容如下。

（1）本论文将考虑复合风险模型，这一风险模型允许在一时刻会产生随机个索赔，而不像经典风险模型在一时刻只允许产生一个索赔，这样的模型更符合实际。

3. 研究的方法与步骤

根据论文研究的内容，拟采用如下的研究方法和步骤：

（1）翻阅资料调查研究，了解复合相依离散条件下风险模型的特点以及其他研究人员对这些风险模型的研究情况。

（2）阅读材料及相关文献，了解各种模型的区别，一般的风险模型与复合风险模型之间的区别，以及相依模型与之比较具有的优势，明确观察时间离散的现实性。

4. 参考文献

[1] 茆诗松，程依明，濮晓龙.概率论与数理统计教程[m].北京：高等教育出版社，2004.

[2] 苏淳.概率论[m].北京：科学出版社，2004.

[3]wang, k., yang, y., lin, j. precise large deviations for widely orthant dependent random variables with dominatedly varying tails[j]. frontiers of mathematics in china, 2012,7(5): 919–932.

5. 计划与进度安排

（1）2022年2月20日-2022年3月5日，指导老师下达毕业论文设计书；

(2)2022年3月1日-2022年3月12日，学生完成开题报告，按学校规定要求填写开题报告；

(3) 2022年3月13日-2022年5月21日，论文写作。在这期间，每周向指导老师至少汇报、交流一次论文进展情况；