利率市场化对商业银行盈利能力的影响研究——以中国农业银行为例开题报告

1. 研究目的与意义

在金融市场中，利率占据着重要的地位，是反映货币市场供求关系的重要指标，能够合理配置资源。正是因为利率的重要地位，在1970 年以前，许多国家都实行利率管制，并作为调控国家经济的一种手段。但是随着金融市场的发展和其他金融中介机构的出现，利率管制的弊端也日益显露，利率无法真实反映货币市场的供求关系，出现了资金配置不合理与“金融脱媒”等问题。在这样的背景下，金融自由化理念开始推行并被许多国家接受。我国的利率市场化改革的萌芽是在上世纪90年代，随着经济体制的改革，中国立足于自身实际，开始走向改革之路。利率市场化改革给我国金融业带来了机遇，提高了金融效率，对促进经济发展具有积极效应，但是也面临着挑战。在金融市场上，商业银行是重要的中介机构，因此商业银行的正常运行对经济体系的稳定有着巨大的影响。我国商业银行的利润的主要来源是存贷款利差，而利率市场化会减小银行的存贷款利差，从而使得商业银行的盈利大幅下滑。因此根据我国的实际情况，本课题研究利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响机制进行研究，具有的理论价值和现实意义。

目前有关利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响，业界及理论界做了不少的探讨和研究，这方面的成果可谓颇丰。例如李密（2019）从直接和间接两个角度实证检验了利率市场化对商业银行盈利能力的影响，选取我国16家上市商业银行2006-2017年度财务数据等多项经济指标构建多元线性回归模型，从直接测度实证结果来看，利率市场化程度对我国商业银行整体盈利能力具有显著的负向效应。谢宁馨（2017）选取16家上市商业银行2006年到2015年9年的数据作为研究对象，然后进一步选取资产收益率(roa)、净利差(nis)等指标进行实证回归，结果发现净利差（nis）与所有商业银行的盈利能力都存在显著正相关。黄月（2016）利用16家上市银行的时间序列数据进行计量实证研究，发现利率市场化确实对商业银行盈利能力有显著影响，我国利率市场化整个进程截至2015年底对商业银行盈利能力影响是负面的并且是成倍的。黄婷（2015）详细介绍和对比了中印两国商业银行在利率市场化过程中的变化，并结合实证发现，利率市场化过程伴随着行业集中度下降、息差收窄、成本收入比和不良贷款率下降，综合影响结果体现为商业银行总体盈利能力显著改善，该文认为投资需求旺盛和金融市场不完善实质上是发展中国家商业银行发展存贷业务的优势。魏敏（2017）对16家上市商业银行十年的财务数据从盈利水平和盈利结构两个方面进行了面板数据的回归分析，最后结论是：利率市场化水平对盈利能力有着显著的影响，非利息收入占比与资产收益率之间是正比例关系。任婉璐（2015）根据16家上市银行2006年到2014年的财务数据，不同影响因素对商业银行盈利能力进行了面板回归分析，并通过var模型分析出利率市场化对我国不同规模的商业银行的影响程度，结论是在利率市场化进程中我国商业银行盈利水平主要受到货币供应量、国内生产总值等宏观经济变量和资本充足率、成本收入比等银行内部影响因素的影响，不同的因素对商业银行盈利能力的影响程度不同，盈利模式上主要还是依靠传统业务。通过学者的研究发现，他们普遍认为利率市场化会对商业银行的盈利能力产生影响，但是对于具体的影响却有着不同的结论。有的学者认为利率市场化对商业银行的盈利能力能够产生积极作用，还有的学者认为利率市场化会带来消极作用，削弱商业银行的盈利能力。 以上这些论著主要选取十多家上市商业银行，选取几个具有典型意义上的财务指标，分析其在几年内对商业银行盈利能力的影响，他们普遍存在研究的角度太过于宽泛的问题。而本文主要以中国农业银行为例，较为新颖，选取净资产收益率反映商业银行盈利能力，利差、银行规模、贷款质量和盈利模式作为自变量，进行实证研究，分析利率市场化对商业银行的盈利能力存在怎样的影响经济指标。

2. 研究内容和预期目标

研究内容

本文主要是立足于文章题目，利用实证分析来研究利率市场化对商业银行盈利能力的影响。通过相关概念及理论的阐述，搜集以往学者的文献资料，并通过归类整理，以了解前人的研究中的不足，并由此展开本文的研究以及一系列实证检验，并探究结果进行总结，并提出建议。