风险测度指标的最新研究进展及应用——基于上市商业银行的实证研究开题报告

1. 研究目的与意义

20世纪80年代至今是世界金融业发展最快也是最有成就的时期，金融业已成为现代经济的核心，金融业是否能够安全高效的运作关系到整个经济体系的稳定以及一国综合实力的高低。

但是我们要清楚的看到金融业高速发展的同时也有很多负面效应，如巴林银行倒闭以及一系列的金融危机给全世界经济发展造成了巨大的阻碍，使得各国经济均受到不同程度的打击。

这使人们日益意识到金融安全是一国经济安全的核心，以金融稳定作为一个重要的经济政策目标成为各国的共识。

2. 研究内容和预期目标

自20世纪var等风险测度技术的发展，各国学者对其的研究兴趣都很浓厚。

随着金融机构所面临的风险日趋复杂以及组合投资的不断发展，全面管理利率风险，汇率风险以及股价风险等问题的必要性显得越来越大，这为风险测度指标的发展提供的广阔的发展空间和强大的发展动力。

其次，现代金融业的快速发展使得金融风险和市场风险的交织在一起，风险测度模型的发展也能反映出各个金融机构承担市场风险和信用风险的情况，这样既有利于金融机构内部风险的识别与控制，也为金融机构之间衡量风险水平提供了可以相互比较的市场标准，有助于监管部门的统一监管。

3. 国内外研究现状

自markowitz（1952）的证券投资组合理论出现之后，对风险度量方法的研究不再仅仅停留在非定量的主观判断之上，而是从定量、投资者心理、风险方向等多方面对投资风险计量、控制等问题进行了深入探讨和研究，取得诸多重要的研究成果。

国外学者主要成果由以下一些。

在风险主观价值概念的基础上，markowitz（1952）和pratt(1964)提出了各自的风险酬金模型。

4. 计划与进度安排

在论文的准备阶段，大量搜集资料和下载所需数据，同时阅读大量的学术论文，做到对所要研究的内容非常熟悉，知识点明白透彻。

其次，在论文写作当中，主要对现有金融风险测度的数学公式和计算方法进行了研究，并且学习eviews和excel软件，对数据进行统计分析和建立模型。

论文主要分为理论阐述和实证研究两个部分。

5. 参考文献

[1]唐爱国. 《广义随机占优理论》北京大学出版社,2005,7:155#8211;165. [2]杜海涛.VaR模型在证券风险管理中的应用.证券市场导报.2000.57-61[3] 宋锦智.VAR值的三种估算方法及其比较.城市金融论坛.2000.37-42[4]《VaR模型三种方法测度深沪股票指数风险的实证研究》刘亚娟徐文彬 《经济研究参考》，2014年 第41期[5]王树娟,黄渝祥;基于GARCH-CVaR模型的我国股票市场风险分析[J];同济大学学报2005年02期[6]魏丹,单锋. 基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究[J].沈阳航空工业学院学报,2010,(03). [7]王波,高岳林. 基于CVaR度量的投资组合优化研究[J].武汉理工大学学报（信息与管理工程版）,2012,(01).