1. 研究目的与意义
2010年4月16日，我国第一只股票指数期货合约正式上市交易，作为标的的沪深300指数发展至今，已经能够提供较为有效的实证数据。
由于股指期货对于金融市场的所有积极作用都是依托于价格发现功能而完成的，即期货价格对于同期现货价格具有引领作用，因而采用沪深300股指期货数据进行价格发现功能的探索，也一直是金融学领域内的研究热点之一。
然而，现实中由于各个国家在资本市场发展程度、投资者结构、以及相关法律制度等方面存在差异，各股指期货市场价格发现功能的发挥情况也不尽相同，即使对于我国这同一股指期货市场而言，由于各阶段市场发展及推行政策等的不同，价格发现功能的表现也有差异。
2. 研究内容和预期目标
首先，在沪深300股指期货的研究数据选取上，本文将在2017年间间隔相同的时间段，分别选取等量数据，再运用eviews软件进行分析，以得出各个时间点我国股指期货市场的价格发现能力。
其次，在研究方法上，本文将在协整分析的基础上，采用误差修正模型等方法。
其中，协整分析主要是考察期货市场与现货市场价格之间是否具有长期稳定的均衡关系，而误差修正模型主要是刻画期货价格与现货价格对短期价格偏离的反应。
3. 国内外研究现状
国外研究：早在二十世纪七十年代，由于石油危机的影响，西方国家的股市出现大幅度的震荡，对其国家的经济局面造成不稳定的影响，股指期货便在许多国家应运而生。
而后随着经济全球化的发展，在一些发展中国家，股指期货也逐渐成为了一个普遍的金融投资工具。
首先在上世纪80年代，美国堪萨斯期货交易所推出价值线指数期货合约后，标准普尔500期指数期货、恒生指数期货、日经225期货等一系列股指期货也在不同国家和地区纷纷上市，90年代，德国、韩国、中国台湾也分别上市了各自的期货。
4. 计划与进度安排
（一）准备阶段1. 2022年11月10日至2022年11月20日，查阅收集文献资料，确定论题，准备开题报告。
2. 2022年11月21日至2022年11月30日，进一步修正研究目标、内容和方法，完成开题报告。
（二）写作阶段1. 2022年12月1日至2022年3月18日，整理文献资料及数据，撰写论文初稿。
5. 参考文献
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