1. 研究目的与意义
中国金融服务业发展迅速，股市发展也呈上升趋势。但是近几年股市出现了大涨大跌的状况，股票价格波动性较大。本文欲从时间趋势的角度分析股票价格的而波动性，以此探讨股票价格波动实质。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：中国股票价格波动性时间趋势研究
拟解决关键问题：时间趋势对股票价格的影响，分析后希望能以此用于股票价格趋势的科学预测。
写作提纲：1.背景陈述
3. 国内外研究现状
我国资本市场经过二十多年的发展，已经逐渐趋向成熟，其中尤其以股票市场发展最是引人注目 因而股票市场也成为很多国内外学者的研究对象。曲永刚和张金水 ( 2003) 通过运用经济控制论，结合我国沪深股市，对我国股票市场的波动性与稳定性进行了定量分析; 刘如海和张宏坤 ( 2003) 运用相关计量方法对我国股票市场价格波动的统计特征进行分析。
SePhard(l996)通过对ARCH(1)模型的理论分析证明只要戊群波动率#8221;。在ARCH模型基础上,后来还进一步发展出了ARCH模型的许多推广,如GARCH模型,共积GARCH模型,指数GARCH模型,多元GARCH模型,ARCH一一均值模型等,以便能够更好地对股票波动率问题进行研究。
4. 计划与进度安排
研究计划：
1.利用网络工具，收集某几只国内代表性近十年的股票价格数据，以图表的形式呈现在论文中。
2.利用garch模型，rs模型，tar模型等，对数据进行时间趋势分析，并将得出的数据进行比较分析，找出时间趋势对其价格波动的影响。从而得出结论。
5. 参考文献
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