1. 研究目的与意义
全面把握碳市场的价格波动规律具有重要的意义：提高价格波动风险管控能力及价格预测能力。一方面，碳市场作为一个新兴的市场，发展前景十分广阔，但是在我国，由于碳配额市场的晚起步，其发展主要依赖于国家政策的指导，政府在其中起到了很强的主导性作用，但由于受到其他各种复杂因素的影响，价格的剧烈波动使得政府调节该市场的难度增大；另一方面，价格的剧烈波动加大了市场参与者进行风险管理的难度，由于价格的剧烈波动，使得市场主体参与市场的积极性受到极大的影响。因此，探索碳市场的价格波动规律，不仅有利于政策制定者科学进行决策，而且有利于市场参与者更好的进行进行风险管理，从而增加参与者参与市场的积极性，促进市场发展以及我国可持续发展，从而达到减排目的。
我国是最大的发展中国家，在《京都议定书》制定的协议中不必执行强制的减排任务，但我国已经是清洁发展机制(CDM)中最大的供应国，参与全球节能减排任务是我国作为大国的重要责任，义不容辞。通过分析碳配额市场价格波动性特征，可以对我国碳配额市场的碳价格进行长短期预测，可以充分发挥其预测性，为提高中国的碳交易价格预测、风险管理提供方法。完善中国的碳配额市场，制定合理的碳交易价格，从而实现碳市场的稳定发展。2. 国内外研究现状分析
见文献综述
3. 研究的基本内容与计划
研究内容：本文将在我国碳配额市场现状进行分析的基础上，分析碳价格的剧烈波动的影响因素，观察并研究其市场波动及风险变化，提出我国碳配额市场之中及其交易机制中存在的问题，并在对我国碳配额市场价格波动规律的市场基础进行实证分析，对我国碳配额市场上的现货市场价格序列进行分解，从而发现其中存在的规律，总结归纳出针对性的我国碳配额市场价格波动的防范建议。
研究计划：1-2周：通过大量文献资料的查阅和总结研究，完成开题报告。3-4周：规划论文总体方案，完成写作提纲并提交。5-10：完成论文主体部分初稿。11-14周：根据老师意见修改论文，定稿。15-16周：整理相关表格和其他毕业材料，准备答辩。
4. 研究创新点
现有相关的文献对碳配额市场价格波动机制研究的并不多，国内外学者大多研究相对成熟的欧洲碳配额市场、美国碳配额市场等市场，而且研究方法局限于正态分布等传统市场研究思路，在碳市场研究中反映了一定的局限性。
本文将利用一些计量学，概率论,金融学之中的理论以及模型，收集我国碳配额市场价格的数据，进行建模研究发现其波动性特征，定量描述碳价格的特征，充分实现碳价格的预测性，对其进行长短期预测，系统地揭示碳市场复杂系统的特征。且研究我国碳配额市场价格波动的相关数据大多在2012年前后，本文将收集近些年来的新数据进行研究整合，发现碳价格的最新趋势与特征。
