欧盟碳配额市场价格波动性特征研究开题报告

1. 研究目的与意义

随着经济不断发展，环境却不断遭到毁坏，欧盟为了完成既定的二氧化碳排放量的目标，建立了欧盟碳排放交易体系（EU－ETS），有着严格的碳配额制度。通过研究欧盟碳配额市场价格波动性特征，其一首先就是对欧盟碳市场整体的了解，了解EU－ETS机制，也是对全球碳市场的间接观察；认识到碳配额的市场价格的波动影响因素与分析带来的各种风险的存在；其二是提高我国金融参与能力，提高自身碳市场，及时研究本国碳配额市场价格波动性，通过对欧盟的实践来总结经验和吸取教训。

2. 国内外研究现状分析

国外学者cronshaw、kruse通过 svar 模型检验分析碳的期货价格和现货价格的关联性；

国内学者王陟昀以欧盟碳价格为研究样本，选用多元回归法得出如下结论：碳价格的波动受到政策制定的影响最大；传统化石能源中，碳价主要受到煤炭价格的影响最大；在天气状况方面，降雨量、风速等因子的效果不显著。

当然还有许多学者和专家做出过贡献，当然也有没有研究到的方面。

3. 研究的基本内容与计划

研究内容：最为主要两个核心（1）影响欧盟碳配额市场价格波动性的因素

（2）期货和现货价格之间关联性来研究波动性

研究计划：2019年1月13日前 完成开题报告2019.4.20前 定稿结束

4. 研究创新点

多次运用假设检验法、单位根检验( ADF 检验)，各种模型运用，着重研究欧盟碳市场的期现之间的关联性，找出波动性特征。