我国碳排放交易市场资产价格时变跳跃特征研究开题报告

1. 研究目的与意义

研究目的:

分析我国碳金融市场的发展状况，发现碳交易市场存在的问题与不足，以我国的碳市场的现货资产价格作为研究对象，运用arji-garch模型族分析其价格时变跳跃的特征，建立出多个模型，根据数据选取最佳拟合模型，最后根据模型数据与国内的发展环境与政策结合分析，为我国碳排放交易市场的发展提出合理的政策建议。

研究意义：

2. 国内外研究现状分析

文献综述：

1.3国内外研究综述

传统混合garch跳跃模型一般存在局限性：假设跳跃行为发生的概率以及强度是常数。但实际上，跳跃强度应该是随着时间的变动而波动变化的，因为在不同的市场条件与市场环境下资产的收益率表现出来的波动与跳跃明显是不同的。

3. 研究的基本内容与计划

1.4.1研究内容

第一部分：绪论

该部分是本文的基础，主要是介绍本文的研究背景、研究意义、文献综述、研究内容和方法、技术路线图。

4. 研究创新点

研究创新:

1、 之前关于碳交易市场的研究大多以欧盟的碳排放交易为研究对象，对于我国碳排放交易市场发展状况以及独有特征的研究比较少，本文以国内碳试点市场的资产价格的时间序列的作为研究对象，根据其跳跃特征，作出分析，并提出政策方针的建议。

2、 关于研究国内碳交易市场的资产价格的文献较少，通过本文的研究，可以丰富该方向的研究，对于碳排放市场的资产价格的预测以及碳资产的衍生品的发展具有重要的作用。