1. 研究目的与意义（文献综述）
课题背景:
利用股票市场上的价量关系来刻画投资者的交易行为，一直是金融学术界研究的重点内容之一。关于股票市场上价量关系的研究，国内外学者在对成交量信息成分的分析时主要基于两种假没：混合分布假说(mdh)与信息短序到达假说(siah)。clarki提出的混合分布假说认为，股票收益与成交量相关主要是由于它们对基本共同交量的信息流速度的联合依赖。copeland等提出的信息顺序到达假说认为，信息在交易之间的传播是有顺序的，知情交易者会将调整他们的头寸，使得在市场均衡到来之前的有个顺序均衡。而近几年由于信息化程度的大大提高，计算机技术和通讯技术的发展进步，以小时、分或秒为频率的高频数据越来越容易采集和存储，收集问题的解决在一定程度上极大刺激了高频数据分析和建模的发展，随着建模分析工具的发展，这些数据也进步被利用到实证研究，关于微观结构的核心问题研究得以有了突破性的进展。
课题意义：
2. 研究的基本内容与方案
课题内容：
本论文大致分为5个部分：第一部分是绪论：大致交代一下本论文的研究背景，同时对研究的意义进行简单的阐述。同时对国类外有关该课题的研究情况进行简单汇报；第二部分是模型理论：对于文中我们将要使用到的mcmb模型以及grach模型进行数学解释，并解释其有关的数学原理以及相关公式；第三部分是高频数据波动率的度量：我们将基于目前已有的“已实现”波动为主，来对高频数据的波动率进行度量；第四部分是实例分析：我们将通过收集到的中国h股市场有关的数据进行价量分析来研究高频数据的波动率对成交量的影响；第五部分是结论与预测：我们将对本文的主要结论进行概括和总结，并通过模型对未来进行预测。
课题目标：
3. 研究计划与安排
3月1日-3月15日：了解课题有关国内外的研究现状，查阅相关资料；
3月16日-3月22日：完成课题的外文翻译，开题报告并上传；
3月23日-3月30日：学习有关数学软件的用法；
4. 参考文献（12篇以上）
[1]郑瑞楠,李兵.基于高频数据的我国沪深300指数的波动率分析[j].中外企业家,2020(03):31-32.
[2]郭岚萍.基于四大股指的中国股市波动性分析[d].安徽财经大学,2019.
[3]樊晓倩.投资者异常关注的长记忆性及其与成交量和波动率的交叉相关性研究[d].东北大学,2016.
