1. 研究目的与意义
研究背景：
自2008 的美国次贷危机和随后爆发的欧洲主权债务危机发生以来，全球经济萧条，大批公司（尤其是银行和金融机构）由于资产质量变差而遭到信用等级下调甚至发生信用违约事件。
诸多金融机构需要正确评估借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性，以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。信用衍生产品的定价迫在眉睫。
2. 研究内容和预期目标
信用衍生品市场的过快发展，信用风险度量模型和信用衍生产品定价方法的缺陷，以及信用风险监管的滞后是全球金融危机的重要原因。构建合适的信用风险模型对我国金融市场乃至整个经济社会都具有非常重要的作用。
主要研究内容：
1、研建立相关随机利率和相关违约强度模型；
3. 研究的方法与步骤
1)搜集整理有关信用风险的文献，为进一步研究做准备；
2)复习回顾已学的概率论基础和随机过程的知识，并了解其在风险测量的应用；
3)了解熟悉文献中一些关键字句的含义，并研究其在数字案例中的具体表达；
4. 参考文献
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[ 2] embrechtsp.actuarialversusfinancialpricingofinsurance[j] riskfinance, 2000, 1:17-26.
[ 3]wangss.aclassofdistortionoperatorsforpricingfinancialandinsurancerisks[ j] .thejournalofriskandinsurance,2000, 67(1):15-36.
5. 计划与进度安排
