1. 研究目的与意义
背景：
2. 研究内容和预期目标
一、研究一定相依结构下带次指数保险风险和金融风险的离散时间风险模型有限时间破产概率的核心问题就是研究相依结构下随机变量乘积关于次指数族的封闭性。为此，课题假定x为一实值随机变量y为一正值随机变量，且它们服从给定的相依结构，如果x是次指数的 则在一定条件下，证明了xy也是次指数随机变量，从而将tang的结果成功地推广到相依情形。
二、考虑一定相依结构下带保险风险与金融风险的离散时间风险模型，当保险风险是次指数随机变量时，得到了有限时间破产概率的渐近估计，所得结果清楚反应了相依结构对破产概率的影响。特别地，当假定保险风险为正则变化随机变量时得到了有限时间破产概率的渐近估计的显式表达并在一定条件下证明了该渐近估计的一致性从而可用于无限时刻破产概率的估计。
3. 研究的方法与步骤
一、文献研究法：学习相关的理论书籍，深入开展研究，在实践中不断提高与总结。
二、个案研究法：在网上搜索有关相依结构对破产概率影响的实例，带入风险模型进行验证。
三、经验总结法：观察并反思现实中的成功与失败案例，吸取失败案例的教训，观察成功案例的优点，进而改进风险模型。
4. 参考文献
| [1]杨洋，王开永. 保险风险管理中的破产渐近分析:重尾分布[M].科学出版社,北京，2013. [2]Liu, R. and Wang, D., 2016. The ruinprobability of a discrete-time risk model with dependent insurance and financialrisks[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 444, 80-94. [3]文丽壹. 保险风险与金融风险相依理论研究[D].重庆理工大学,2017. [4]刘荣飞. 相依结构及重尾索赔下保险中的风险问题[D].电子科技大学,2016. [5]郭晓莉,文丽壹.保险和金融风险相依的破产概率研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2016,30(05):135-140. [6]张传伟. 带次指数保险风险相依离散风险模型的破产理论及相关问题[D].安徽大学,2015. [7]郭风龙. 考虑投资收益和相依结构的保险风险模型破产概率研究[D].电子科技大学,2012. [8]张雪梅. 保险公司破产模型研究[D].西南交通大学,2011. [9]郭晓莉. 保险风险与金融稳定关系研究[D].重庆理工大学,2016. [10]张奕. 相依风险研究及其在保险中的应用[D].浙江大学,2007. |
5. 计划与进度安排
第一周– 第三周：资料调研、阅读，完成开题报告，外文翻译
第四周 –第五周：完成摘要（中英文），查询保险公司实际经营情况并研究
第六周 - 第八周：基于实例构造符合实际情况的相依风险模型，撰写论文主体
