1. 研究目的与意义
研究背景：
在保险金融领域，风险的度量和控制一直是金融保险人关心的问题。特别是在当前的经济环境中此问题变得更加重要。而在保险领域中，破产概率的估计是保险精算研究的重要对象。他在一定程度上反映了保险公司经营状况，同时也对保险公司对某项业务开展所面临的风险大小给出了一定的度量。从而有必要对破产概率给出一些估计。在经典的保险模型中，个体的索赔及索赔来到时间间隔都假设为独立同分布的随机变量，但随着问题研究深入，人们逐渐考虑更为实际的相依风险模型。本论文又引入延迟的情形，重点考虑带有延迟的常利率风险模型。
2. 研究内容和预期目标
主要研究内容：
在风险理论中，对风险的度量是一个重要问题，而破产概率则在某种程度上很好的反应了风险大小，这也使得破产概率的估计成为了一个热点问题。对于保险公司开展的业务，研究者们往往建立各种风险模型来刻画保险业务，如更新风险模型、带干扰风险模型、复合风险模型等等。本论文重点考虑带常利率的风险模型，研究其有限时破产概率，具体研究内容如下：
（1）考虑相依带常利率的风险模型的破产概率。讨论索赔额为相依随机变量的情形，克服了经典模型中对索赔额要独立的假设。在此模型下讨论有限时破产概率的估计。
3. 研究的方法与步骤
根据论文研究的内容，本论文拟采用如下的研究方法和步骤：
（1）重新翻阅一些概率统计的书籍，熟悉概率统计的基本知识。
（2）阅读相关文献，学习并掌握重尾分布的若干分布族及一些基本性质。
4. 参考文献
[1]茆诗松，程依明，濮晓龙.概率论与数理统计教程[m].北京：高等教育出版社,2004.
[2] 苏淳.概率论[m].北京：科学出版社，2004.
[3] chen y, ng k w (2007) the ruin probability of the renewal model with constant interest force and negatively dependent heavy-tailed claims. insur math econ 40: 415–423.
5. 计划与进度安排
(1) 2022年2月20-2022年3月5日，指导老师下达毕业论文任务书；
（2）2022年3月1日-2022年3月12日，完成开题报告，按学校规定要求填写报告；
（3）2022年3月13日-2022年5月21日，论文写作。在这期间，每周向指导老师至少汇报、交流一次论文进展情况；
