1. 研究目的与意义

背景：最早的时间序列分析可以追溯到7000 年前的古埃及，古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。早期的时序分析通常都是通过直观的数据寻找序列中蕴含的发展规律。从20 世纪20 年代开始，研究的重心从表面现象的总结转移到分析序列值内在的相关关系上。

1970 年，美国统计学家G.E.P.Box 和英国统计学家G.M.Jenkins 联合出版了《时间序列分析—预测与控制》，在此书中，Box 和Jenkins系统地阐述了对求和自回归滑动平均(autoregressive integrated moving average，ARIMA)模型的识别、估计、检验及预测的原理及方法。这些现在被称为经典时间序列分析方法，是时域分析方法的核心内容。ARIMA模型实际上是主要运用于单变量、同方差场合的线性模型。近20 年来，统计学家纷纷转向多变量场合、异方差场合的时间序列分析方法的研究。在异方差场合，美国统计学家、计量经济学家Robert F.Engle 在1982年提出了自回归条件异方差(ARCH)模型，用以研究英国通货膨胀率的建模问题。Bollerslov 在1986 年提出了广义自回归条件异方差(GARCH)模型。

目的：对ARCH、GARCH等异方差时间序列模型进行系统梳理，对这些模型的参数估计、预测方面进行深入的研究，并以一些模拟的和真实的金融数据为例对相关思想进行阐述。意义：有效的考察经济数据变化规律,解释数据背后的经济意义，准确、完整的分解出实际经济序列的趋势信息和季节信息。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：是以一些模拟的和真实的金融数据为例对相关思想进行阐述，首先我们要清楚的阐述ARCH、GARCH等异方差时间序列模型的概念，然后对ARCH、GARCH模型的参数估计、预测方面的问题进行系统梳理，最后结合具体事实运用异方差时间序列模型来进行分析对比。

预期目标：清楚的掌握ARCH、GARCH等异方差时间序列模型的概念，对条件异方差进行正确估计后可以使回归参数的估计量更具有有效性，当再结合实际数据的时候进行有效的研究和讨论。

3. 研究的方法与步骤

研究方法：调查法，是科学研究中最常用的方法之一。它是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料的方法。调查方法是科学研究中常用的基本研究方法，它综合运用历史法、观察法等方法以及谈话、问卷、个案研究、测验等科学方式，对教育现象进行有计划的、周密的和系统的了解，并对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳，从而为人们提供规律性的知识。文献研究法，是根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。文献研究法被子广泛用于各种学科研究中。个案研究法，是认定研究对象中的某一特定对象，加以调查分析，弄清其特点及其形成过程的一种研究方法。

研究步骤：先通过调查法有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况，再使用文献研究法根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题，然后使用个案研究法认定研究对象中的某一特定对象，加以调查分析，弄清其特点及其形成过程，最后将研究的资料进行整理完成定稿，得出结论并完成整篇论文.

4. 参考文献

[1] （美）ruey s.tsay 著. 金融时间序列分析 [m]．北京：机械工业出版社, 2006.

[2] （美）james d.hamilt. 时间序列分析［m］．北京：中国社会科学出版社, 1999.

[3] （美）jonathan d.cryer. 时间序列分析及应用：r语言［m］．北京：机械工业出版社,2011.

[4] 陈耀辉,李楚霖.分数阶arima模型的参数估计与预测[j]. 系 统 工 程，2004, 6:87-90.

5. 计划与进度安排

1、2022年3月1日-3月7日：听老师讲解毕业论文所涉及的些基本概念，明确毕业论文的任务要求，并完成论文的开题报告；

2、2022年3月7日-3月13日：提交论文开题报告等待老师审核；

3、2022年3月13日-5月14日：按照开题报告撰写论文，其间每周通过见面、电子邮件、电话等形式与老师交流论文的进展情况一到两次，及时向老师咨询论文中不明白的专业知识，并于5月20日之前完成论文初稿；

4、2022年5月15日-5月21日：根据老师对论文初稿的意见仔细、反复修稿论文，完善论文；

5、2022年5月22日-5月28日：论文经指导老师批阅，达到质量要求后定稿并打印；

6、2022年5月29日-6月4日：等待老师撰写的论文评语、成绩等第；

7、2022年6月5日-6月14日：参加毕业论文答辩。