Markov矩阵在金融工程中的应用开题报告

1. 研究目的与意义

进入2l世纪，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，金融机构之间的竞争也发生了根本性变化。一方面，我国金融市场规模快速扩张，另一方面，国际国内金融环境越来越复杂，面对国际化与自由化冲击，金融机构须更具有竞争力。特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争。然而，相较之于过去的相对单纯，这些改变也让企业暴露在更多样的金融风险之下。国内金融机构在面对即将到来的全球金融一体化的挑战时，金融风险管理尤显其重要性。

2. 研究内容和预期目标

1. 研究内容：

markov过程和markov矩阵（概率转移矩阵）主要涉及概率与统计学的理论。它们在经济学、金融工程、通讯和图像处理等领域有广泛应用。本课题通过分析当前国际金融形势，结合苏州市本地金融投资环境的市场调研以及markov过程特征，建立金融数学模型，并得出金融市场的未来发展趋势。

2. 预期目标：

3. 研究的方法与步骤

1.研究方法：

a) 数据的收集、预处理、金融市场现状分析；

b) 概率论、markov模型、markov概率转移矩阵等理论；

4. 参考文献

1．陈珊.风险模型与倒按揭模型中的markov链方法应用[d].湖南师范大学, 2007.

2．陈珊,谭激扬,杨向群.利率服从markov链的倒按揭模型[j].湖南理工学院学报(自科版),

2007, 20(3):9-11.

5. 计划与进度安排

1. 1-2周 2022年11/16-02/28:任务书,导师讲授选题状况和要求等；

2. 2-3周 2022年02/24-03/07:开题报告,导师修改审定开题报告；

3. 4-14周 2022年03/10-05/23:设计写作,学生按开题报告撰写论文；