1. 研究目的与意义
copula函数出现于1959年，sklar指出可以将联合分布分解为一堆边缘分布和copula函数，表明copula函数是一种将联合分布与边缘分布连接在一起的函数，它描述了变量间的相关性，因此也将它称为“连接函数”或“相依函数”。copula函数的提出的虽然已有四十多年，但在上世纪90年代以前并没有得到很好的应用。随着建模问题的日趋成熟和计算机技术的迅猛发展，copula函数在上世纪90年代后期得到了极大的重视并迅速发展。
由于金融市场间存在着紧密的相关关系，对这种相关关系的刻画是金融分析的重要课题。随着金融全球化的经济全球化不断纵深发展，金融市场间的相关模式越来越复杂，呈现出尾部相关、非对称和非线性的特性。原有的线性相关的度量已经不能满足发展的需要，相关性的度量和相关模式的准确刻画成为急需解决的问题。copula理论的出现为此提供了很好的工具，并被广泛的应用于金融市场的相关性分析、金融风险的管理与防范以及资产定价、保险定价等方面。
金融市场充满了风险，自从马克维茨创造性地提出多样化投资可在一定的收益下降低风险水平，多样化投资即成为一种主要的风险管理与规避手段。一般地，投资者会选择相关性小的资产进行组合，以降低投资风险。可见相关性分析对投资组合的风险分析至关重要，copula函数对相关性分析特别是尾部的相关性分析有特殊优势，有copula函数导出的一致性和相关性测度可以更广泛、更有效的捕获各种金融资产的相关信息。
2. 研究内容和预期目标
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向，对信用风险的研究不仅具有理论意义，更加能够推动信用衍生产品市场的发展。组合信用风险是当前信用风险研究的热点和前沿，其问题的核心是违约的相关性，各个公司的经营之间存在着一定的关联，如何刻画公司经营业务之间的相关关系，copula是一种非常重要的方法，本课题将研究copula函数在金融领域的应用。主要研究内容：
1、研究信用风险度量方法；
2、研究传统信用风险度量模型中的相关性；
3. 研究的方法与步骤
1)搜集整理有关copula在金融中的应用相关的文献，为进一步研究做准备；
2)复习回顾已学的概率论基础和随机过程的知识，并了解其在金融风险方面的应用；
3)了解熟悉文献中一些关键字句的含义，并研究其在数字案例中的具体表达；
4. 参考文献
[1] 何书元。随机过程[m].北京：北京大学出版社。2008.
[2] 罗斯，s m,应用随机过程：概率模型导论[m].北京：人民邮电出版社。2011.
[3] jarrow, r.，turnbull, s., pricing derivativeson nancial securities subject to credit risk[j], journal of finance, 1995, 50，53-86.
5. 计划与进度安排
| 1、2022年9月22日-10月30日 对本学院教师提出命题要求，布置任务，教师命题 2、2022年10月31日-11月13日 指导教师填写毕业论文题目申报表，经系部和学院审核，然后进入教务系统进行毕业论文题目申报。 3、2022年 12月1日-12月9日 学生网上选题，视学生选题情况作适当调整。选题结束，指导老师向学生下达任务，学生根据要求收集资料 4、2022年 1月6日- 1月15日 指导教师向学生讲授所选论题的状况和要求等 5、2022年2月17日-2月21日 毕业论文工作动员，组织指导老师和青年教师进行交流、培训 6、2022年2月22日-3月6日 指导老师下达任务书 7、2022年3月1日-3月13日 学生完成开题报告，指导教师修改和审定学生论文开题报告 8、2022年3月10日-5月20日 学生按开题报告撰写论文 9、2022年4月18日-4月29日 学生汇报课题进展情况，回答教师提问。各系进行自查，并配合教务处论文中期检查 10、2022年5月9日-5月15日 指导教师批阅论文初稿，提出修改意见 11、2022年5月16日-5月29日 经指导老师批阅，达到质量要求后定稿 12、2022年5月30日-6月5日 指导教师写出评语，给出成绩等第，评阅教师评阅 13、2022年6月6日-6月12日 学生答辩，答辩委员会提出终审意见，确定成绩填，写评议书 14、2022年6月13日-6月15日 整理材料，做好总结，上报教务处
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