鞅与计价单位转换开题报告

1. 研究目的与意义

期权的交易由来已久，但金融期权到20世纪70年代才创立，并在80年代得到广泛应用。

1973年4月美国率先成立了芝加哥期权交易所，使期权合约在交割数额，交割月份以及交易程序等方面实现了标准化，现代期权市场渐渐形成。

对此作出巨大贡献的，是美国金融学家black和scholes，他们在有效市场和股票价格遵循几何布朗运动等一系列假设条件下，运用连续交易保值策略推出了著名的black-scholes定价模型。

2. 研究内容和预期目标

在金融产品的定价以及整个期权定价理论中，black-scholes期权定价模型有着重要贡献，此模型的创立，为包括股票、债券、货币、商品在内的衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。

控制风险是black-scholes模型的重要意义之一，而风险中性定价方法也是其中重要的方法之一，研究鞅和计价单位的概念，能够有效的帮助我们了解风险中性定价方法。

各类关于期权定价的研究还在不断的探讨和发展，期权在实际应用中更是复杂多变和应用广泛的。

3. 研究的方法与步骤

关于鞅的知识中，涉及到许多数学理论知识，包括随机过程的基础知识等。

同时还有金融分析中期权方面的很多内容。

为了能够对研究内容更好的理解，需要对研究内容的背景进行了解，所以要采集相关文献，进一步整理后，完成研究。

4. 参考文献

[1]孙健. 金融衍生品定价模型数理金融引论[M]．北京：中国经济出版社, 2007: 67-154.[2]姜礼尚. 期权定价的数学模型和方法［M］. 北京：高等教育出版社, 2003:1-335.[3]杨柳.期权定价理论回顾与展望[J]. 甘肃科技纵横，2005,34（2）：82 .[4]吴恒煜，赵平.期权定价公式的二叉树推导与分析[J]. 中国证券期货，2009,2:34-37 .[5]何晓光.期权定价理论的发展与应用[J]. 经济论坛，2009，457:4-5 .[6]马雷特凯宾斯基，托马什扎斯特温斯基. 金融数学金融工程引论［M］．北京：北京人民大学出版社，2009:164-224.[7]夏玉森，汪寿阳，邓小铁. 金融数学模型[M]，中国管理科学，1998，6(1)：1~6.[8]宋逢明. 金融工程原理[M]. 北京：清华大学出版社，1999 .[9]罗开位，侯振挺，李致中. 期权定价理论的产生与发展[J]. 系统工程,2000,6.[10]曾慧. 浅谈期权定价模型在股票定价中的应用[J]. 商业研究，2004,21[11]余国杰，李颖，曾颖. 实物期权的二项树定价模型[J]. 财会通讯，2008.

5. 计划与进度安排

1、2022年3月2日-3月12日：按照任务书的要求，选取参考文献，对研究内容有了初步了解后，填写论文开题报告，并提交；2、2022年3月13日-3月20日：等待老师审核论文开题报告，整理文献；3、2022年3月21日-5月20日：按照开题报告撰写论文，每周通过见面、电子邮件、电话等形式向老师报告论文进展情况，针对建议及时修改论文，完成论文初稿；4、2022年5月21日-5月24日：针对老师提出的修改意见，修改、完善论文，并提交论文草稿； 5、2022年5月25日-6月3日：完成论文的定稿与装订；6、2022年6月4日-6月17日：准备参加答辩。