期权定价中的数值计算开题报告

1. 研究目的与意义

研究背景：期权思想萌芽至少可追溯到公元前1800年的《汉穆拉比法典》,而期权交易在公元前1200年的古希腊和古腓尼基国的贸易中也已经出现,但期权的快速发展到本世纪50年代以后才开始,真正标准化的场内期权交易还只有不到30年历史。

由于期权具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能,且表现出灵活性和多样性特点,故近20年来,特别是九十年代以来,期权成为最有活力的衍生金融产品,得到了迅速发展和广泛的应用。

期权市场的快速发展得益于期权理论的不断深化。

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2. 研究内容和预期目标

主要内容是通过了解、介绍期权定价的历史背景知识来初步认识期权的相关知识。

再通过详细介绍二叉树方法的原理以及实现来开始对期权定价理论的初步理论性研究。

最后通过详细介绍蒙特卡洛方法的原理以及实现和限差分法的原理以及实现来丰富定价方法的多样性，以达到对期权定价理论的全面了解。

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3. 研究的方法与步骤

采用文献研究法进行论文研究

第一步：收集资料

收集与期权定价中的数值计算有关的相关文献以及其他资料

第二步：文献研究

仔细研读收集到的资料，对期权中的数值计算有自己的理解与感悟

第三步：整理资料

将已经获得的知识整理得一篇完整的论文，做好归类、布局、排版

第四步：完成定稿

4. 参考文献

[1]孙健. 金融衍生品定价模型数理金融引论[m]．北京：中国经济出版社, 2007: 67-154.

[2]姜礼尚. 期权定价的数学模型和方法［m］．北京：高等教育出版社, 2003:1-335.

[3]杨柳.期权定价理论回顾与展望[j]甘肃科技纵横，2005,34（2）：82 .

[4]吴恒煜，赵平.期权定价公式的二叉树推导与分析[j]. 中国证券期货，2009,2:34-37 .

[5]何晓光.期权定价理论的发展与应用[j].经济论坛，2009，457:4-5 .

[6] 马雷特凯宾斯基，托马什扎斯特温斯基. 金融数学金融工程引论［m］．北京：北京人民大学出版社，2009:164-224.

[7]孔东民，毛立泳．实物期权法在投资决策中应用分析[j]．商业研究，2004

（2）.

[8]陈佳，吴润衡．金融数学中的欧式期权定价方法[j]．北方工业大学学报，2007（1）.

5. 计划与进度安排

1、2022年3月2日-3月12日：听老师讲解毕业论文所涉及的些基本概念，明确毕业论文的任务要求，并完成论文的开题报告；

2、2022年3月13日-3月20日：提交论文开题报告等待老师审核；

3、2022年3月21日-5月20日：按照开题报告撰写论文，其间每周通过见面、电子邮件、电话等形式与老师交流论文的进展情况一到两次，及时向老师咨询论文中不明白的专业知识，并于5月20日之前完成论文初稿；

4、2022年5月21日-5月24日：根据老师对论文初稿的意见仔细、反复修稿论文，完善论文；

5、2022年5月25日-6月3日：论文经指导老师批阅，达到质量要求后定稿并打印；

6、2022年6月4日-6月10日：等待老师撰写的论文评语、成绩等第；