1. 研究目的与意义
研究背景:
复合泊松过程在现实生活中有着广泛的应用,然而复合泊松分布的分布函数没有显示表达式,需要用一些近似方法来得到复合泊松分布的近似解。
研究目的及意义:
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2. 研究内容和预期目标
本课题的研究内容为:
1.用正态分布来近似复合泊松分布;
2.用平移伽马分布来近似复合泊松分布的分布函数;
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3. 研究的方法与步骤
研究方法:
分析资料、收集数据、建立数学模型、验证数学模型
步骤:
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4. 参考文献
[1]merton r. c. option pricing when underlying stock returns are discontinuous[j]. journal of financial economics , 1976, 3: 125-144.
[2]kous g,wang h.option pricing under a double exponential jump diffusion model. [j]managementscience,2004,50:1178-1192.
[3]kousg,wang h.first passage times of a jump diffusion process[j].advance ofappliedprobability,2003,35:504-531.
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5. 计划与进度安排
1、2022年7-8周教师出题
2、2022年9-14周 教师网上发布课题,审题
3、2022年15-17周 完成选题
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