期权定价模型及其MATLAB求解开题报告

1. 研究目的与意义

一．研究背景

期权定价理论和公式是最近30多年来经济学领域中最为重大的突破和最卓越的贡献。它不仅为金融衍生市场近10年的迅猛发展奠定了可靠的理论基础，而且它在经济生活多个领域中的广泛应用将为金融业的未来发展带来一场革命性的变化。因创建了期权定价布莱克-修斯公式，１９９７年诺贝尔经济学奖授予莫顿和修斯，以奖励他们和布莱克在金融领域的卓越贡献,。马科维茨-夏普理论和布莱克-修斯公式一起构成了蓬勃发展的金融数学的主要内容，也是研究新型衍生证券设计和风险管理的新学科——金融工程、金融风险管理的理论基础。

二．研究目的

2. 研究内容和预期目标

1.金融市场和期权定价理论发展历史及其发展现状

2.金融市场和期权定价理论相关的基本概念、定义、基本结论和公式

3.期权定价的black-scholes模型，及其在实际生活中的运用

3. 研究的方法与步骤

1.阐述金融市场和期权定价理论发展历史及发展现状

2.掌握金融市场和期权定价理论相关的基本概念、定义、基本结论和公式

4. 参考文献

[1] bodie, zvi, alex kane, and alanj. marcus, investments[m], burr ridge, l: irwin. 2^nded., 1993

[2] chriss, neila.,black-scholes and beyond: option pricing models[m],chicago:irwin professional publishing, 1997.

[3] cox, j., s. ross, and m.rubenstein,option pricing: a simplifiedapproach[j], journal offinancialecon.,

5. 计划与进度安排

1.1-2周 2022年11/16-02/28: 任务书,导师讲授选题状况和要求等;

2.2-3周 2022年02/24-03/07: 开题报告,导师修改审定开题报告

3.4-14周 2022年03/10-05/23: 毕业论文写作,学生按开题报告撰写论文