带交易费用、借贷利差的沪深300股指期货定价研究与实证分析开题报告

 2021-11-04 08:11

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

文 献 综 述一:研究对象的简介及功能1.简介期货是交易双方在约定日期按照事先确定的股价大小买卖标的资产,到期后进行交割的合约。

期货分为商品期货和金融期货两大类。

商品期货的标的资产为实物,例如石油,金银,粮食谷物等;金融期货的标的资产是非实物,例如股价,利率,汇率等。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

需要解决的问题1:带交易费用、借贷利差的沪深300股指期货定价途径:通过持有成本模型和无套利区间定价模型,得出在带有交易费用和借贷利差的情况下股指期货的定价区间。

需要解决的问题2:沪深300股指期货定价的实证分析途径:以沪深300指数为现代股票部分的替代,以沪深300股指期货为期货部分研究标的物。

研究期间为近半年来的沪深300指数,为了避免流动性不足,在研究期货合约时仅取一个月的数据。

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