1. 1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
期权（option）又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
自1973年在美国首次进行场内期权交易以来，期权市场的发展十分迅猛。现在，期权在世界各地的不同交易所中都有交易。银行和其他金融机构同时也进行觉的期权合约的场外交易。随着衍生证券在金融淋雨的地位越来越重要，如何寻找更合理的数学模型为期权定价也成为研究的重点。经典的Black-Scholes公式已经给出标准的欧式期权定价的解析公式。然而对于具有复杂损益函数的欧式期权和大多数美式期权并不存在这样的解析公式，也无法求出精确的解。因此发展各种计算期权价格的数值方法具有重要的实际意义。
2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 侯木舟,周耀琼. 《二叉树期权定价方法的一种新推》，《数学理论与应用》，2006 年 第3 期
[2] 吴 云, 何建敏.《服从cev 的几何亚式期权的定价研究》，《系统工程理论与实践》， 2003 年4 月，第四期
[3] 董继学 ,范惠玲 . 《数学金融学中的期权定价问题》 ，《文化教育》
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