A股市场日历效应研究任务书

1. 毕业设计（论文）的内容和要求

市场的有效性研究一直是中外经济研究者的热门之一，而现代金融市场存在着许多无法用理论解释的市场异象，日历效应便是其中一种。本文在前人研究的基础上，通过对近十年我国A股市场上的沪深300指数和中证500指数进行研究，发现我国股票市场的日历效应的表现特征，以及形成的原因，探究我国股票市场经过20多年的发展，日历效应现象在我国股票市场是否消减，并提出自己的看法。

2. 实验内容和要求

收集沪深300指数和中证500指数近些年来的数据，并对其进行平均收益率的计算，通过方差，均值，偏度和峰度的检验对数据进行平稳性检验，运用GRACH模型分析我国股票市场日历效应的存在和检验，运用excel表格进行数据汇图，清晰直白的表现出各时间段平均收益率波动特征，方便数据分析，文章最后要就这些市场异象提出自己的看法和意见。

3. 参考文献

[1] 戴国强，陆蓉．中国股票市场周末效应检验[j]．金融研究，1999(6)

[2]扈春香,隋嘉滨．改革开放以来中国股票市场的发展与变迁[m]．黑龙江：边疆经济发展与文化出版社，2010(3) ．

[3] 奉立城．中国股票市场的周内效应[j]．经济研究，2000(1) ．

4. 毕业设计（论文）计划

2022年11月2022年1月，收集资料，确定选题，填写选题表和任务书，撰写初稿。

2022年2月2022年4月，初稿交指导教师审阅，填写中期检查表，完成中期检查。

2022年4月11日2022年4月30日，在指导教师指导下修改初稿。