1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
复合poisson模型是研究最早，应用最广泛，与其他过程联系最密切的一类风险模型，在投资策略研究中占有至关重要的地位．可帮助投资者正确分析行情，确定保单额度。
poisson 过程在很多领域的应用中都有成功的例子，比如：物理学，天文学，生物学，通讯技术等．因此，可以毫不夸张地说，poisson 过程是随机点过程理论的建筑基石．复合poisson模型作为破产理论里最主要的风险模型，起源于瑞典精算师f.lundberg1903年发表的博士论文，后经以 h.cramer 为首的瑞典 stockholm学派将破产理论发展了严格的随机过程理论.随后较大的发展是由 feller的更新论证和gerber的鞅方法给出了简洁的证明.成为研究破产理论的主要数学工具和当代研究的主要途径。
主要参考文献：[1] 张波,代金.经济环境下引入投资的古典风险模型的破产概率[j].经济数学,2005.[2]唐启鹤.重尾索赔下关于破产概率的一个等价式[j].中国科学(a) , 2002.[3]龚日朝，邹捷中.应用数学学报，2006.[4]孔繁超，曹龙.更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果.数学年刊，2003.
2. 研究的基本内容和问题
通常情况下复合泊松模型都只考虑单位时间内保险公司收取保单的速率是一个常数，但实际过程，这一情况不可能达到，本次研究的目的就是对复合泊松风险模型进一步推广，将保单收取速率定义为某一分布的随机变量，通过一些控制条件，使保单收入恒大于保险理赔额，从而建立模型，并用鞅方法计算出在一定时间（0，t]内，最终的破产概率。
3. 研究的方法与方案
本次研究采取的主要方法是，在前人研究的基础上，引入保单收取速率分布的随机变量，通过控制条件，使保单收入恒大于利配额，然后对具体问题进行计算。
基于破产理论的研究已经有100多年的历史，已经是一个相对完善的学科研究，本次研究即为在其基础之上的推广，通过一些条件控制，更加深入的对复合泊松模型进行研究，使其风险模型更加适合当代保险业的应用。
因此具有可行性。
4. 研究创新点
与之前较为经典的复合泊松模型不同，之前的模型通常建立在单位时间内保险公司收取保单的速率是一个常数之上，但实际过程，这一情况不可能达到，而本次研究的将在经典模型之上进行推广，将保单收取速率定义为某一分布的随机变量，通过一些控制条件，使保单收入恒大于保险理赔额，从而建立模型，计算出破产概率。
保费收入恒大于理赔指出，是每个保险公司都希望实现的，在这种假设下，定义安全上界和破产时间两个概念，从而实现目标。
进一步完善了保险公司再保险业务，更加具有实际意义。
5. 研究计划与进展
2013年12月，与导师沟通交流，确定选题，搜索相关材料，完成开题报告。
使本次论文工作更具计划性，保证论文质量，为毕业论文打好基础；2014年1月-2月，关注所选领域的进展以及文献综述的更新，及时收集相关文献与材料，完成毕业论文的初稿；2014年3月-5月，通过与导师不断的交流与更改，完成毕业论文的第一稿，接受检查和评论，继续完善；2014年6月，完成毕业论文的终稿，准备毕业答辩。
