沪深300ETF期权市场的有效性研究开题报告

早在1973年，black scholes提出期权定价模型，也就是著名的b-s模型，该模型认为期权价格的影响因素主要有：合约期限、无风险利率、股票现价、交割价格。

通过该模型计算出的理论价格与每天的收盘价格比较，如果理论价格高于收盘价格，则看涨期权价格被高估；如果理论价格低于收盘价格，则看涨期权价格被低估。

4. 计划与进度安排

2022.12.1-2022.1.15撰写、修改、提交开题报告

5. 参考文献

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