1. 研究目的与意义
一、研究背景利率是金融数学中的一个基本单位，同时也是构成金融工程其它单位和概念必须的理论基础。金融中与利率直接相关的包括单利和常见的定期（活期）年利率、利息力、贴现率、到期收益率、即期收益率和远期利率等。
二、研究目的
本选题意在通过信息计算和应用概率中的基础理论，实现利率与利率期限结构的研究与探讨，并结合软件matlab实现对相关利率和其它金融函数的求解与计算。
2. 研究内容和预期目标
1）介绍金融利率等相关理论的发展历史、该理论发展状况；2）介绍金融数学中与利率相关的基本概念、定义、基本结论和公式，如年利率、利息力、贴现率、到期收益率、即期收益率和远期收益率等；
3）介绍利用利率期限结构进行套利的基本原理和计算函数与公式，说明其实际应用；
4）运用matlab计算并求解相关概念；
3. 研究的方法与步骤
1）分别阐述年利率、利息力、贴现率、到期收益率、即期收益率和远期收益率的基本概念、定义、基本结论和公式。
2）运用软件matlab，对利率期限结构进行套利的基本原理和计算函数与公式的应用。
3）对一些实际问题的处理，运用matlab计算求解。
4. 参考文献
[1] bodie, zvi, alex kane, and alan j. marcus, investments[m], burr ridge, il: irwin. 2nded., 1993[2] chriss, neil a.,black-scholes and beyond: option pricing models[m],chicago: irwin professional publishing, 1997.
[3] cox, j., s. ross, and m. rubenstein,option pricing: a simplifiedapproach[j], journal of financialecon.，
1979, 7(9):229- 263.
5. 计划与进度安排
1.2022-11-16至2022-02-28: 任务书,导师讲授选题状况和要求等;
2.2022-02-24至2022-03-07: 开题报告,导师修改审定开题报告
3.2022-03-10至2022-05-23: 毕业论文写作,学生按开题报告撰写论文
