1. 研究目的与意义
随着经济的发展，保险行业在全球金融体系中占有的比重日益增大，人们也越来越关注保险公司破产的风险度量与管理。风险理论作为概率论与数理统计应用研究的一个重要分支，主要借助概率论与随机过程理论构造数学模型来描述各种风险业务，着重分析和研究与保险公司资产盈余等相关指标的概率统计规律（如破产概率等），为保险公司的长期稳定经营提供理论依据。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：
1.研究公司的盈余过程和分红策略；
2.研究超指数跳扩散模型下，公司的分红和破产问题；
3. 研究的方法与步骤
1) 搜集整理有关风险理论和超指数跳扩散模型的文献，为进一步研究做准备
2) 复习回顾已学的概率论基础和随机过程的知识，并了解其在公司分红和破产问题方面的应用
3) 了解熟悉文献中一些关键字句的含义，并研究其在数字案例中的具体表达
4. 参考文献
[1]吴岚，风险理论[ M]．北京大学出版社，2012. 书元。 [2] 何书元，随机过程[M].北京：北京大学出版社。2008. [3] 罗斯，S M,应用随机过程：概率模型导论[M].北京：人民邮电出版社。2011. [4]盛骤，谢式千．概率论与数理统计应用[M]．北京：高等教育出版社，2010． [5] Bo L J, Song R M, Tang D, Wang Y J, Yang X W. Levy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy.[J] Insurance Mathathematics and Economy, 2012, 50: 280-291. [6] Cai N, Kou S G. Option pricing under a mixed-exponential jump diffusion model.[J] Management Science. 2011, 57: 2067-2081. [7] Yuen K C, Yin C C. On optimality of the barrier strategy for a general Levy risk process.[J] Mathematics and Computational Modelling, 2011, 53: 1700-1707. [8] Zhang Z M, Yang H, Li S M. The perturbed compound Poisson risk model with two-sided jumps.[J] Journal of Computation and Applied Mathematics, 2010, 233: 1773-1784. [9] Gerber H U, Landry B. On the discounted penalty at ruin in a jump-diffusion and the perpetual put option.[J] Insurance Mathematics and Economy, 1998, 22: 263-276. [10] Gerber H U, Shiu E S W. On the time value of ruin.[J] North American Actuarial Journal, 1998, 2: 48-72. |
5. 计划与进度安排
1、2022年11月17日~2022年3月1日，向学生布置论文工作要求；下达任务书，学生根据任务书要求初步理解毕业论文的目的、要求和任务，准备相关的参考资料； 2、3月2日~ 3月9日，指导老师向学生介绍课题的内容及研究方法步骤； 3、3月7日~ 3月20日，完成开题报告，开题报告应按学校规定要求填写。开题报告应包括研究的背景、目的与意义，研究的内容和预期目标、研究方法及步骤，主要参考文献、进度安排等内容； 4、3月23日~5月29日，论文写作。在这期间，学生每周应向指导老师至少汇报、交流一次论文进展情况； 5、4月27日~ 5月10日，毕业论文中期检查，学生重点向指导老师汇报论文进展情况和遇到的困难； 6、5月10日~5月17日，完成论文大概草稿； 7、5月18日~ 5月24日，完成论文的初稿，老师修改论文； 8、5月25日~ 6月3日，毕业论文定稿打印； 9、6月4日~ 6月10日，教师评阅论文，给出成绩等第； 10、6月11日~ 6月17日，参加论文答辩； 11、6月18日,结束工作，上报教务处。 |
