1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）
美国经济学家马克维茨于1952年发表论文《资产组合的选择》时提出markowits风险投资模型，该模型主要被用于投资组合的选择和资产配置，它所提出的理论已在实践中被证明是行之有效的。投资者遵循一个主宰原则，即在同一风险水平下选择收益率最高的组合，在同一收益率下选择风险水平最低的组合。若以风险为横坐标，收益率为纵坐标，在此法则下则可以得到组合点的一条曲线，这条曲线就被称为投资组合有效边界，投资组合有效边界是一条单调的凹曲线。对应的投资组合叫做有效投资组合。
马克维茨的投资组合理论不仅揭示了组合资产风险的决定因素，而且更为重要的是还揭示了资产的期望收益由其自身的风险的大小来决定这一重要结论。即资产由其风险大小来定价，单个资产价格由其方差或标准差来决定，组合资产价格尤其协方差来决定。马克维茨的风险定价思想在创建的均值-方差模型所决定的二维空间中投资组合集的有效边界上表现得最为清楚。
自马克维茨在上世纪五十年代提出了均值方差投资组合模型，相关的研究就从未停止过。主要有六个分支研究：基于交易费用和流动性的投资组合理论；基于风格投资的投资组合理论；基于连续时间的长期投资组合理论；基于var的投资组合理论；基于非效用最大化的投资组合理论；行为金融和行为投资组合理论。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
1.建立投资组合模型，分析解释模型
2.寻求有效边界解析式的确定方法
3.求出模型的有效边界解析式
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