1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
课题的意义：期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品的选择权。
期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，因此研究期权的定价直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。
而在期权定价中原本最多人使用的black-scholes期权定价模型其的推导过程难以为人们所接受。
2. 研究的基本内容和问题
研究的目标、内容:1.主要研究单期二叉树模型和多时期二叉树模型，并将这两种模型应用于无套利市场中不同的期权定价里，如欧式期权定价和美式期权定价。
2.拓展研究Black-Scholer模型，并将其应用于欧式和美式期权定价中拟解决的关键问题：1.使用单期和多期二叉树模型对欧式期权和美式期权定价2.使用Black-Scholer模型计算两种期权价格3.两种模型计算出使得投资组合无风险的期权价格进行对比，并计算误差
3. 研究的方法与方案
本论文研究方法是首先提出一个实际的、特殊化的问题，将之简化为数学问题，步步推进，解答该问题，从解答过程中使用数学模型（二叉树模型），最后将之提出、总结，解答完成将其一般化，并指出能够使用的条件及其不足之处，尽可能对其进行优化修改，使其能够应用于更广泛的情况。
本研究方法可行性较高，不需要过多的实验器材、设备等，仅需自我思考推理并找出实际例子，研究模型的可应用性即可，即将模型算出的结论与实际数据进行比较。
即能得出其实际功效。
4. 研究创新点
本论文特色在于实际应用范围广泛且不需要过多实验设备，主要在于搜寻不同实际案例，对比模型计算出的数据与实际数据是否符合，创新之处：1.优化了二叉树模型计算工时，不需要过于复杂的公式。
2.使二叉树模型应用更为广泛，主要研究其于美式期权中的应用3.拓展延伸到Black-Scholer模型
5. 研究计划与进展
2018年3月开始确立题目2018年3月中旬开始学习相关内容，包括期权定价，多时段二叉树模型以及其拓展，Black-Scholer模型2018年5月中旬之前完成论文。
