利率对商业银行不良贷款率波动的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

1.1研究背景

利率作为金融产品的价格，是整个金融市场和金融体系中最能动、最活跃的因素。20世纪80年代以来，随着布雷顿森林体系的瓦解，世界范围内出现了金融自由化的浪潮，西方发达国家和大多数发展中国家都相继进行了利率市场化改革。从国际经验来看，利率市场化是金融领域尤其是银行业领域的一项重大变革，对商业银行产生了广泛和深远的影响，利率市场化改革是一把“双刃剑”，在给商业银行的发展带来机遇的同时也带来了挑战与风险。同时，商业银行利率市场化往往也是利率市场化过程中最关键、难度最大的一个步骤，商业银行自身管理机制的健全程度和对利率市场化的态度，极大地影响和制约着各国利率市场化的进程。

源自美国次贷危机的金融动荡给世界各国金融机构一次深刻的教训，它提示了我们要准确地揭示形成不良贷款的原因以及探索化解不良贷款之路的重要性。而近年来，我国的不良贷款率和不良贷款余额“双降”只能说明商业银行资产质量的确有了明显的改善，但并不能说明中国商业银行经营水平有了很大改善，因此，促成不良贷款的因素及对策值得探讨。

2. 研究内容和预期目标

本文采取中国银行业监督管理委员会公布的商业银行不良贷款率与中国社会科学院金融统计数据库中的金融机构人民币一年期存贷款基准利率，在var模型的基础上,对利率与商业银行不良贷款率的波动进行了实证分析。

主要内容

1.引言

3. 研究的方法与步骤

本文运用2004年第1季度至2019年第4季度的时间序列数据，以金融机构人民币一年期存款基准利率dbir、一年期贷款基准利率lbir作为影响商业银行不良贷款率cnpl的两个变量。根据国内外研究现状和不良贷款的相关理论基础，包括商业银行不良贷款的概念和不良贷款的相关理论，商业银行不良贷款的现状分析进行利率对商业银行不良贷款率波动的实证研究。

构建了测度利率与商业银行不良贷款率波动的var模型，利用脉冲响应函数分析了一年期存款基准利率dbir、一年期贷款基准利率lbir对商业银行不良贷款率cnpl的影响方向，通过方差分解技术分析了在影响商业银行不良贷款率cnpl的因素中一年期存款基准利率dbir、一年期贷款基准利率lbir所占的份额。运用稳定性检验、johansen协整检验和格兰杰因果检验，证明一年期存款基准利率dbir对商业银行不良贷款率cnpl有负向冲击，一年期贷款基准利率lbir对商业银行不良贷款率cnpl有正向冲击，但综合影响是正向冲击。

本文主要针对我国商业银行不良贷款率的现状，采用时间序列分析的方法分析了利率会给商业银行的不良贷款率带来哪些影响，并在此基础上，通过对利率市场化理论及国外先进理论的归纳总结，表明2004～2019年期间，提高利率推高了商业银行不良贷款率。本文主要采用文献研究法、逻辑法、归纳法、比较分析法、内容研究法、实证分析法等多种方法展开研究。

4. 参考文献

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5. 计划与进度安排

（1）2022年11月15日-2022年12月15日，搜集文献资料，确定选题。

（2）2022年12月16日-2022年1月15日，查阅文献，确定论文研究框架，完成外文翻译、文献综述和开题报告等工作。

（3）2022年1月16日-2022年2月15日，在广泛查阅资料的基础上，完善课题研究方案，完成数据的搜集和整理，组织开题论证和初期检查工作。