基于风险预算策略的资产优化配置模型开题报告

全文总字数：4834字

1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1研究意义

自21世纪以来，随着中国证券投资市场的快速发展，中国证券投资基金业也蓬勃发展，市场上发行的基金产品数量也在不断增加和基金市场规模也逐渐扩大，但是我国的基金业起步时间较晚，所以在自身的运作和管理方面上仍有较于落后发达国家。目前，我国大部分的基金已经转变了从前的资产管理模式，转而采用资产配置的方式，即从传统的股票投资转向组合管理。现如今，大多采用风险均衡思想的资产配置方式，相较以前传统的资产配置方式能够更好的适应市场，本文将着重介绍基于风险预算策略的资产配置方式。

1.2国内外研究现状分析

2. 研究的基本内容与方案

本文的主要研究内容是基于风险预算理论下基金的资产配置模型的研究与验证，根据已有的风险预算理论体系，试图通过对风险预算的介绍，考察风险预算技术在投资组合中的应用，将证券收益的多因素模型引入风险预算过程，建立基于多因素模型的风险预算系统体系。并运用我国的基金公司历史数据对风险预算系统体系进行实证，从而为我国的金融机构建立更为有效的风险预算体系提供参考。本文将对研究内容分为四个部分：

第一章为绪论，首先简要的介绍风险预算研究的意义以及理论基础，然后对国内外研究现状进行分析，并提出研究问题。最后给出本文的基本研究内容。

第二章是介绍风险预算及其组成部分，对本文的风险预算定义进行了说明，简洁的介绍资产配置的理论以及它与风险预算的关系，并对它们两者进行比较。

3. 研究计划与安排

3月6日——15日完成开题报告的提交及修正

3月15日——25日完成外文翻译的提交及修正

3月25日——4月15日完成对论文第一二三章部分编写

4. 参考文献（12篇以上）

参考文献

1. putnam,blu.riskbudgeting and asset allocation[m].global investor.2000,17(13):47-50

2. brooks,bowie, cumberworth, haig and nelson.the practicalities of budgeting,managingand monitoring investment risk for pension funds[c]. faculty and institute ofactuaries investment conference .2001,17(4): 291-312

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