如何防范存款保险制度中的道德风险开题报告

1. 研究目的与意义

2014年11月，国务院法制办公室全文公布《存款保险条例（征求意见稿）》，共有23条，准备建立和规范存款保险制度，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定。其中规定，最高偿付限额为人民币50万元；保费由银行交纳保费。这一措施，表明了我国加快了银行存款保险制度的建立。存款保险制度可以提高金融体系稳定性，保护存款人的利益，有利于促进银行业的适度竞争。

但是，存款保险制度并不是完美无缺的，它也有其自身的局限性，由于其本身也有成本，因此也会产生一系列的问题，使银行承受更多风险。其中最突出的问题就是有可能导致道德风险的增加。道德风险问题如果不及时加以解决, 将对银行体系的安全造成巨大的危害。故研究存款保险制度中的道德风险具有重要的意义。

2. 研究内容和预期目标

1、研究内容：着重从银行存款保险制度中的道德风险出发，结合我国当前情况，分析该制度中存在的各类道德风险及其产生的原因，并提出可能的解决方案。

2、拟解决的关键问题：（1）了解各实施存款保险制度的国家，分析存款保险制度的存在的道德风险。（2）研究出现道德风险的原因。（3）尝试提出防范存款保险制度中道德风险的措施。

3、写作提纲：

3. 国内外研究现状

1、国外研究现状

从20世纪70年代开始，一些学者开始研究存款保险制度的道德风险，主要有：mcrton(1977)和karekell(1978)等。karekon的研究表明，在固定存款保险费率下，银行将会持有监管部门所允许的最大限度的风险资产组合。mcrton期权定价模型主要依赖银行股票价值的市场信息，首次将布莱克斯科尔斯期权定价模型运用来分析存款保险制度定价问题，为存款保险中存在的道德风险问题建立了一个基本的分析框架，其出发点在于节约存款者对银行大量的信息监督成本以及保险机构为存款保险付出的成本。随后，有一些学者从信息不对称的角度论述了存款保险制度中道德风险的产生根源。很多国外的学者认为存款保险制度能够预防银行挤兑，相对于其导致的道德风险，存款保险制度是利大于弊的。代表性的研究文献如：diamond和dybvig（1983）提出的经典的银行挤兑模型，指出信息不对称是银行挤兑的根源，而存款保险制度则是解决银行面临挤兑威胁的最优政策，首次为建立存款保险制度提供了确切的理论依据。david c.wheelock 和subal c kumbhakar(1995) 认为: 如果存款保险费不足以约束风险，风险偏好型的银行比保守的银行更愿意参加自愿存款保险体系。对存款保险是否增加了银行承担过度风险，导致整个银行系统的道德风险和不稳定性的问题，美国学者的研究不止于商业银行，还对另一类存款机构---储蓄和节俭机构进行了类似的实证研究。ensar yilmaz 和alovsat muslumov( 2008) 对其理论模型利用土耳其银行的数据以及camel 的指标框架进行实证分析; 根据basel 协议2 对银行监管的三个支柱，得出要达到显性存款保险的监管作用，避免道德风险。

2、国内研究现状

4. 计划与进度安排

一、论文初稿：拟定于2022年1月20日--2022年3月15日完成。

1.文献综述及研究背景：拟定于2022年1月31日前完成。主要内容为阐述存款保险制度和道德风险的定义；结合我国现阶段发布的《存款保险条例（征求意见稿）》，分析这一措施对我国金融业的影响；

2.分析存款保险制度中的道德风险以及存在的原因：拟定于2022年2月1日--2022年2月15日完成。主要从存款人、银行等金融机构和监管者这三个方面分析，解释道德风险存在的原因。

5. 参考文献

[1]吴军, 邹恒甫. 存款保险, 道德风险与银行最优监管[j]. 统计研究, 2005, 2: p35-37.

[2]尹杞月. 国外银行存款保险制度的道德风险问题研究[j]. 保险研究, 2012, 2: 89-96.

[3]周再清, 王弦洲, 周济物, 等. 存款保险制度中的道德风险及其防范[j]. 华北金融, 2012 (11): 11-13.