基于局部线性回归的股票价格研究文献综述

 2022-10-30 10:10

文献综述

初期的理论学习主要分为两个部分:

(一)、有关时空间数据建立模型

通过阅读局部多项式方法相关书籍及浏览相关文献,我对于局部线性方法应用在向量领域的相关理论要点有了一定的了解。

在时空数据来看,以往的研究主要集中于与参数方法和半参数方法的应用研究,以及大量的统计研究表明,参数估计,还有一个很大的缺陷,那就是当观测数据不属于一个特定的参数集合,将有严重错误的研究结论,没有办法做出预测或进行下一步了。而在实际问题中,我们无法准确地保证所有的观测数据在特定的参数集合中,因此,非参数方法已成为时空数据分析的必然趋势。

虽然传统的参数模型和集成模型仍然是非常有用的,但非参数局部多项式方法提供了一种有效的方法,它可以探索更精细的结构,局部多元回归的非参数建模的重要方法之一,近20年的基本理论得到快速发展,并广泛应用于非线性时间序列,通信,图像处理,金融等。

直到现在,选择带宽的经典方法尚未被使用在时空数据领域内。而随着维数的增加,一个向量形式的带宽将使得计算更加复杂。这是目前研究领域正在面临的一个问题。

(二)、有关股票估值模型的选取

通过对金融专业教材的浏览,以及阅读有关各种股票估值模型比较的文献,我对于我国股票估值模型现状以及已有的股票估值数学模型有了一定的了解。

现行可供使用的股票价值评估方法主要有四种:现金流量折现法、相对价值法、实物期权法和基于资产的评估方法。现金流量折现法对未来的股利、股权现金流或剩余收益的变化进行各种假设,现金流量折现法应用的成功与否很大程度上取决于对未来预测的准确性,如果预测不当,将导致评估结果的严重扭曲;相对价值法使用简单、易于理解。但是,模型考虑因素单一,差异调整主观性强,缺乏计量规范;实物期权评估方法虽然具有思想上的先进性,但是距离股票价值评估的实际应用仍有较大距离;基于资产的评估方法只是基于会计理论的资产价值评估,而不是公司持续经营条件下股票价值评估,一般适用于清算假设下的股票价值评估。

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