商业银行外汇风险分析——以中国银行为例开题报告

1. 研究目的与意义

一．选题背景和意义

改革开放以来，随着中国经济大幅度的提升，人民币的表现力在国际外汇市场上越发受人关注。坐拥14亿人口的中国，对于外汇的管制相对严苛，但就在2001年，中国的外汇制度由直接管理走向间接管理，由此，中国的外汇交易进入了快速发展的阶段。2005年7月，央行宣布实行以市场供求作为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度和新的人名币汇率形成机制启动，象征着对外开放度的提高。2006年初，由于我国的二次汇改，给商业银行带来了更大的机遇，但同时，高利润往往伴随着高风险。

商业银行作为普通民众兑换外汇的首要也是占据绝大比例的方法，其外汇的风险控制管理就显得尤其重要。由于最近几年，在国家相关政策的引导下，我国的商业银行逐步形成了对风险管理的意识与方法。同时，商业银行的外汇风险管理也进入了国家风险监控部门的日程之中。人民币作为我国综合国力的体现，越发受到国内外各方的关注。在2018年初，由于人人民币的大幅度升值，人民币兑美元的汇率一度跌至6.24，而后在2018年下半年又大幅度升值到6.97，正是由于中央银行通过对商业银行的外汇控制才得以是的在中国民众之间投机行为的减缓，同时也正是由于汇率具有这种高风险，高收益性，也凸显出商业银行外汇管理的必要性。由此，商业银行对于外汇风险的意识与举措迫在眉睫

2. 国内外研究现状分析

国外部分

由于国外金融体系的建立较早，起步较早，相较于我国的商业银行，以及形成了一套相对完善的风险管理体系，同时具有一批具备成熟风险管理技术的职业经理人。由于美国次贷危机导致2008年全球金融危机的爆发，美国推动了金融监管法案，使得商业银行的监管重新走上了全球经济的舞台。2010年10月通过了《巴塞尔协议iii》，提高银行一级资本充足率从4%上调至5%，提高银行核心资本和普通股权限，同时引入两个流动性监管指标，流动性覆盖率（lcr）以及净稳定融资比率（nsfr），前者用以度量短期单个银行流动性状况，后者可以反映在中长期中银行拥有的流动资金是否可以满足资产业务发展的需要。真正的银行监管法案要追溯到1933年的银行法（《格拉斯斯蒂格尔法》）。1930年后，美国将投资银行与商业银行严格的划分开，为避免商业银行面对大额风险，拉开了美国金融分业经营的序幕，在美国的影响下日本也开始开启了分业经营的模式。直至1999年形成的《金融服务现代化法案》（financial servicesmodernization act或《格雷姆-里奇-比利雷法案》 (gramm-leach-bliley act)）才宣布结束了美国66年的分业经营历史。

美国花旗银行

3. 研究的基本内容与计划

研究内容：

主要针对商业银行外汇风险的管理，度量，原因和可能造成的后果，其中外汇风险的度量主要通过两种方法加以探讨，一个是var法，另外就是外汇风险敞口分析。对于间接的外汇风险度量方法也会稍加分析。

在论文撰写过程中会以中国银行为例，主要是由于它作为商业银行中的独特地位，它的外汇风险分析对于对于普通民众来说也具有一定的价值。

4. 研究创新点

一．论文的进度安排

第一阶段：通过与导师的交流确定研究方向。

第二阶段：通过书籍，文献，互联网找到相关知识，撰写开题报告。