非利息收入对商业银行风险的影响分析开题报告

1. 研究目的与意义

随着商业银行的不断发展，各商业银行为增加收入，开始拓展收入来源，在此发展经营过程之中形成了非利息收入这一概念。近年来，我国商业银行非利息收入业务取得了比较快速的发展，无论是银行经营管理人员还是研究学者对于该类业务都给予了越来越多的关注。而又由于互联网金融的迅猛发展，导致商业银行资金来源减少，银行之间的竞争加剧。在此背景下，为了保证银行利润不受到大幅影响，应当有意识的借鉴前人的经验，大力开展非利息收入业务。但也要有所警觉，事物都是有两面性，即使非利息收入会带来不小的收益，其风险性也是不可忽视的，更有甚者，部分业务的风险远高于传统型的业务。因此通过对非利息收入的构成，以及其风险的研究，具有非常深远的意义。

2. 研究内容和预期目标

本文主要探讨非利息收入对商业银行收入的影响。

文章将首先进行非利息收入对银行风险的实证研究，主要是非利息收入整体和结构影响银行风险的理论机制和研究假说。

后面就是进行在通过实验来探究，主要是搜集数据，然后就行模型选择和迷行构建，后面在进行实证检验和实证结果分析。

3. 国内外研究现状

张晓玫(2014)运用了与现有文献不同的LRMERS 方法来衡量银行的系统性风险水平，重点分析了非利息收入和系统性风险的相关性关系，实证表明二者之间呈现显著的反向关系。刘莉亚等(2014) 整理了1998 年至2012年全国114家商业银行的数据，研究显示非利息收入对于银行盈利能力无显著影响，但可以降低银行的信用风险和破产风险；吴雨翘(2014)分析讨论了非利息业务的理论基础，研究了我国16家上市商业银行，采用27个季度的面板数据来研究非利息收入对银行风险的影响。实证得出手续费及佣金收入的风险对于风险可以有效降低,而投资收益增加了银行风险，除此二者之外，其他品种的非利息收入对银行风险无显著的影响。史燕平和杨汀(2016) 在研究非利息收入时，加入了对外资银行和内资银行的比较分析，发现非利息收入对于二者影响不一致，研究显示非利息收入对外资银行风险分散作用明显，而内资银行风险却因此增加；赵胜民和申创(2016) 对2005年至2014年的49家商业银行进行研究，实证结果表明，从银行全样本来看,非利息业务的发展对于收益和经过风险调整后的收益有着积极的正向影响，且佣金及手续费收入对于银行收益的提高起到最主要作用，但是其对风险并没有显著分散作用。根据银行性质划分，其中，非利息收入提高了国有银行的经营风险，降低了农村商业银行的经营风险，同时对全国性股份制银行的风险没有显著影响。肖文东(2017) 以我国17 家上市商业银行2011 年至2016年的数据的固定效应模型进行实证研究,研究结果显示我国银行的非利息业务规模和破产风险为显著的负相关关系。金拓(2018)将研究所用样本的时间段进行了分段研究，结果显示，作为非利息收入的主要组成部分，手续费及佣金收入可以降低银行风险，但投资收益在2008-2001年间分散了银行风险，2012-2015 年间却加剧了银行风险。张丹(2019) 选取了我国，上市商业银行近8年的数据为样本对象，剖析了中国商业银行非利息收入业务的发展现状及未来发展趋势,对非利息业务对商业银行系统性风险的影响进行理论性探讨，发现非利息收入业务从整体.上来看，其因协同效应和多元化效应的存在，可以分散银行系统性风险，因为经营杠杆、联动效应以及顺周期波动的存在,未来非利息业务发展的重难点依旧在于风险管理；刘青松(2019) 采用了2007-2016年我国地方性商业银行的财务数据进行实证研究，发现银行发展多样化的非利息收入可以提高银行经营业绩,但是对于地方性商业银行的经营风险并没有显著影响。

4. 计划与进度安排

运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。进度安排如下：

2022年11月15日—2022年11月20日，与导师见面交流，确定论文题目。

2022年12月5日—2022年12月11日，与导师进行讨论，在此基础上撰写开题报告。

5. 参考文献

[1]非利息收入对中美商业银行收益和风险的影响[j]. 孔丹凤,王祥.金融论坛. 2015(01)

[2]非利息收入对我国商业银行业绩的影响——基于风险管理视角[j].易志强.南京审计学院学报. 2012(05)

[3]市场竞争度、非利息收入对银行风险的影响[j]. 赵胜民,申创.中南财经政法大学学报.2016(05)